Instalar PyGame en Ubuntu

Un primer paso es instalar IDLE, para ello ingresar a:

• Menú Aplicaciones>Añadir y quitar ...
• Seleccionar la categoría Programación
• En la lista de aplicaciones seleccionar IDLE
• Hacer clic en el botón Aplicar cambios
• Confirmar haciendo clic en el botón Aplicar
  

El segundo paso es instalar pygame, lo puedes hacer por el gestor de paquetes Synaptic o si prefieres por la línea de comandos:

apt-get install pygame

Tercer paso, probar una aplicación. Entrar a IDLE y abrir una nueva ventana presionando CTRL+N

import pygame
import sys
pygame.init()
#Colocamos el code anterior
size = width, height = 800, 600
screen = pygame.display.set_mode(size)
#Aqui colocamos el fondo
imagen = pygame.image.load('paisaje.jpg')
screen.blit(imagen,(0,0))
pygame.display.flip()
#Ahora colocamos el resto del code
raw_input()
sys.exit()

Guardar presionando CTRL+S

Ejecutar el programa con la tecla de función F5